Séries temporais e LLMs: como usar notícias para melhorar previsões de mercado

Modelos de séries temporais aprendem com o passado — mas em mercados sujeitos a greves, decisões políticas e eventos inesperados, parte da explicação chega primeiro pelas notícias. Neste artigo, exploramos como integrar LLMs à previsão quantitativa para captar o sentimento do mercado e gerar resultados mais explicáveis. Caso aplicado à previsão do preço do minério de ferro, apresentado no Murabei Connect 2026.
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A Beleza de Entender as Coisas

E por que ela é insubstituível na Ciência de Dados   Alguns anos atrás, assisti a uma palestra do rabino Nilton Bonder. Em determinado momento, alguém o questionou sobre sua opinião a respeito dos novos formatos de família — dois … Ler mais

Visão além dos dados

O viés do sobrevivente é uma temática bem difundida no mundo da estatística. De forma concisa, esse viés ocorre quando os dados observáveis não refletem a totalidade da população em estudo, o que pode resultar em decisões equivocadas caso tal … Ler mais

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