Séries temporais e LLMs: como usar notícias para melhorar previsões de mercado
Modelos de séries temporais aprendem com o passado — mas em mercados sujeitos a greves, decisões políticas e eventos inesperados, parte da explicação chega primeiro pelas notícias. Neste artigo, exploramos como integrar LLMs à previsão quantitativa para captar o sentimento do mercado e gerar resultados mais explicáveis. Caso aplicado à previsão do preço do minério de ferro, apresentado no Murabei Connect 2026.
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